|
|
Stochastické rezervování škod pomocí dvojitého chain ladderu
Javůrková, Tereza ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Zichová, Jitka (oponent)
Tato práce pojednává o jednom z významných problémů pojišťovnictví a to o rezervování škod na pojistná plnění. Popisuje metodu Chain Ladder, základní metodu na odhad škod, a následně také její rozšíření na Dvojitý Chain Ladder. Ten navíc využívá k přesnějšímu odhadu i počty nahlášených škod a počítá zvlášť IBNR a RBNS, ze kterých následně odhadne finální rezervu. Na konci provedeme odhady na reálných datech. Výsledky získané jednotlivými metodami a způsoby naprogramování porovnáme. 1
|
|
|
Truncated data and stochastic claims reserving
Marko, Dominik ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
V této práci prezentujeme stochastické rezervování škod v modelu náhodně useknutých dat. Pro modelování škod uvažujeme složený Poissonův proces. Uve- dením náhodné veličiny, představující zpoždění mezi vznikem a nahlášením škody, vytvoříme model IBNR škod. Skutečnost, že některé škody jsou nastalé, ale dopo- sud nehlášené vede k useknutým datům. Jsou ukázány základní výsledky nepara- metrického statistického odhadování v modelu useknutých dat, které mohou být použity k získání odhadu IBNR rezerv. Teoretické poznatky jsou následně použity pro aplikaci na reálných datech od České kanceláře pojistitelů. 1
|
|
|
Double chain ladder
Perichtová, Margaréta ; Pešta, Michal (vedoucí práce) ; Mazurová, Lucie (oponent)
Tato práce se zabývá řešením jednoho z největších problémů v neživotním pojištění a tím je stanovení výše rezervy na pojistná plnění. Pravděpodobně nejčastěji používanou metodou ke stanovení výše rezervy je metoda chain ladder. Přiblížíme si klasickou metodu chain ladder a její stochastický a deterministický přístup. Pak představíme poměrně novou metodu, metodu dvojitý chain ladder, která vychází z metody chain ladder, ale na rozdíl od ní bere v úvahu i počty nahlášených škod, což nám umožňuje přesněji odhadnout RBNS rezervu a také spočítat odděleně IBNR a RBNS rezervu. Nakonec obě metody aplikujeme na skutečná data, spočteme bodový odhad rezervy metodou chain ladder i metodou dvojitý chain ladder a výsledky srovnáme. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
host ::
RSS.